An Introduction to Wavelets for Economists

Les ondelettes sont des expansions mathématiques qui transforment les données du domaine temporel en différentes strates de fréquences. Elles présentent l'avantage, par rapport à l'analyse de Fourier standard, d'être localisées aussi bien dans le domaine temporel que dans celui des fréquences et de permettre au chercheur d'observer et d'analyser des données à différentes échelles. Les ondelettes, dont les fondements théoriques ont été mis au point à la fin des années 1980, se sont rapidement étendues à un large éventail de sciences appliquées au cours de la décennie 1990. À en juger par les résultats fructueux obtenus à l'égard d'un certain nombre d'applications, elles sont sur le point de s'ajouter à la panoplie d'outils couramment utilisés par l'économètre. Dans cette étude, l'auteur présente une introduction informelle et non technique aux ondelettes et expose les possibilités qu'elles ouvrent sur le plan de la recherche en économie.