Canadian Bank Balance-Sheet Management: Breakdown by Types of Canadian Financial Institutions

Les auteurs étudient les ratios de levier, de fonds propres et de liquidité des banques au Canada. Ces ratios sont d’importants indicateurs des différents types de risques du point de vue de la gestion des bilans bancaires. Les auteurs prêtent une attention particulière aux observations concernant différents types d’établissements, notamment les banques de petite taille auxquelles on est historiquement moins attentif. Par ailleurs, ils comparent les ratios de levier et de fonds propres des banques au Canada et aux États‐Unis au cours de la période qui a précédé la crise récente. Ils constatent qu’au Canada, la plupart des risques signalés par ces ratios de bilan se concentrent dans les grandes banques, qui, du fait de leurs portefeuilles diversifiés, sont plus susceptibles de résister aux chocs. Certaines institutions de plus petite taille se révèlent par contre vulnérables face aux risques de liquidité. Pour ce qui est de la comparaison entre le Canada et les États‐Unis, les auteurs notent que les petites banques américaines affichent plus de vulnérabilité que leurs homologues de grande taille et que cette fragilité tendait à augmenter avant la crise. Dans le cas des petites banques au Canada, les ratios examinés dénotent au contraire une résilience croissante.