The Government of Canada Debt Securities Data Set

Rapport technique n° 112 (anglais)
Jeffrey Gao, Francisco Rivadeneyra, Gabriel Rodriguez Rondon
Février 2018
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Disponible en format(s) : PDF

Données sur l’encours offertes dans le format suivant : CSV
Données sur les événements offertes dans le format suivant : CSV

Nous présentons un ensemble de données composé de séries chronologiques quotidiennes sur l’encours des titres d’emprunt négociables du gouvernement du Canada pour la période allant de juillet 2001 à juin 2017. Il est associé à un ensemble de données complémentaire fournissant, pour chaque titre, l’information sur les évènements les plus pertinents de chaque journée (adjudication, rachat, obligation de référence, échéance). Contenant des informations autrefois inaccessibles au public, cet ensemble de données a été conçu à l’intention des chercheurs et des participants au marché et pourra être régulièrement mis à jour. Nous discutons de sa construction et de ses utilisations potentielles pour l’évaluation empirique des actifs et des études connexes.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Rapports techniques
Sujet(s) : Gestion de la dette, Marchés financiers, Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL : C, C8, C80, G, G1, G10, H, H6, H63

DOI : https://doi.org/10.34989/tr-112