Biographie

Barbara Sadaba est analyste principale au département des Analyses de l’économie internationale de la Banque du Canada. Ses recherches s’inscrivent dans les domaines de la macroéconomie et de l’économétrie appliquées. Elle s’intéresse tout particulièrement à l’étude des déterminants cachés des prix sur les marchés financiers internationaux en modélisant des séries chronologiques à l’aide de modèles d’espace d’états, à la fois dans des cadres bayésien et fréquentiste. Barbara est titulaire d’un doctorat en économie décerné par l’Université Erasmus de Rotterdam et l’Institut Tinbergen aux Pays-Bas.

Domaines de recherche: Économétrie appliquée Économie du travail Méthodes bayésiennes

Documents de travail du personnel

Macroeconomic Disasters and Consumption Smoothing: International Evidence from Historical Data

Document de travail du personnel 2023-4 Lorenzo Pozzi, Barbara Sadaba
Le lissage de la consommation diminue-t-il fondamentalement lors de catastrophes macroéconomiques? Dans cette étude, nous utilisons un vaste ensemble de données historiques (de 1870 à 2016) provenant de seize économies industrielles afin de montrer que, lors de catastrophes macroéconomiques (comme une guerre, une pandémie ou une dépression), la consommation et le revenu agrégés sont beaucoup moins dissociés qu’en temps normal.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Maladie à coronavirus (COVID-19), Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C2, C23, E, E2, E21

Chinese Monetary Policy and Text Analytics: Connecting Words and Deeds

Document de travail du personnel 2021-3 Jeannine Bailliu, Xinfen Han, Barbara Sadaba, Mark Kruger
Quels sont les facteurs déterminants de la fonction de réaction de la politique monétaire propre à la Banque populaire de Chine?
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cadre de la politique monétaire, Communications sur la politique monétaire, Méthodes économétriques et statistiques, Questions internationales Code(s) JEL : C, C6, C63, E, E5, E52, E58

Cyclicality of Schooling: New Evidence from Unobserved Components Models

Document de travail du personnel 2020-38 Barbara Sadaba, Sunčica Vujič, Sofia Maier
Quelle est l’incidence variable dans le temps des cycles économiques sur les décisions d’investir dans le capital humain?
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E3, I, I2, J, J2

Detecting Scapegoat Effects in the Relationship Between Exchange Rates and Macroeconomic Fundamentals

Document de travail du personnel 2017-22 Lorenzo Pozzi, Barbara Sadaba
Nous présentons dans cette étude un nouveau test pour le modèle de taux de change fondé sur la théorie du bouc émissaire (scapegoat model of exchange rates). Le test vise à renforcer le lien entre cette théorie et sa traduction empirique. Ce nouveau test comporte plusieurs étapes.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers internationaux, Méthodes économétriques et statistiques, Taux de change Code(s) JEL : C, C3, C32, F, F3, F31, G, G1, G15

Assessing the Predictive Ability of Sovereign Default Risk on Exchange Rate Returns

Document de travail du personnel 2017-19 Claudia Foroni, Francesco Ravazzolo, Barbara Sadaba
Un accroissement du risque souverain est souvent associé à de fortes variations des taux de change. Du coup, les anticipations quant à l’éventualité d’une défaillance souveraine peuvent apporter de l’information utile sur les mouvements futurs des taux de change.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers internationaux, Méthodes économétriques et statistiques, Taux de change Code(s) JEL : C, C2, C22, C5, C52, C53, F, F3, F31

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Publications dans des revues

Revues avec comités de lecture

  • « Assessing the predictive ability of sovereign default risk on exchange rate returns ».
    (avec la collaboration de C. Foroni et F. Ravazzolo). Journal of International Money and Finance, 2018, vol. 81, p. 242-264.
  • « Detecting scapegoat effects in the relationship between exchange rates and macroeconomic fundamentals: a new approach ». (avec la collaboration de L. Pozzi). Macroeconomic Dynamics, 2018, p. 1-44.