28 juillet 1997
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Canadian Short-Term Interest Rates and the BAX Futures Market: Analysis of the Impact of Volatility on Hedging Activity and the Correlation of Returns between Markets
Document de travail du personnel 1997-18 David WattLa présente étude analyse la façon dont les entreprises financières canadiennes gèrent le risque de taux d'intérêt à court terme par l'entremise de contrats BAX.Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Taux d'intérêt Code(s) JEL : E, E4, E43
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