C6 - Méthodes mathématiques; modèles de programmation; modélisation mathématique et modèles de simulation

• Occasionally Binding Constraints in Large Models: A Review of Solution Methods

  Document d’analyse du personnel 2021-5 Jonathan Swarbrick

  Résoudre des modèles macroéconomiques n’est pas une mince tâche. Une difficulté tient à la contrainte occasionnellement active de la valeur plancher des taux d’intérêt nominaux. Cette étude analyse diverses méthodes de résolution des modèles qui intègrent cette caractéristique.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Modèles économiques Code(s) JEL : C, C6

• A Generalized Endogenous Grid Method for Default Risk Models

  Document de travail du personnel 2021-11 Youngsoo Jang, Soyoung Lee

  Les modèles prévoyant différentes options en matière de défaut sont difficiles à résoudre. Nous proposons une extension de la méthode de recherche par quadrillage à points d’intersection endogènes qui permet une résolution plus efficace et plus juste des modèles de risque de défaut.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Crédit et agrégats du crédit, Gestion du risque de crédit Code(s) JEL : C, C6, C63, E, E3, E37