C52 - Évaluation, validation et sélection des modèles

• Calculating Effective Degrees of Freedom for Forecast Combinations and Ensemble Models

  Document d’analyse du personnel 2022-19 James Younker

  Dans cette étude, l’auteur s’attache à calculer les degrés de liberté effectifs d’une combinaison de prévisions en fonction d’un ensemble de conditions générales applicables aux modèles linéaires. Le calcul des degrés de liberté effectifs montre que le coût de complexité d’une combinaison de prévisions dépend des paramètres du système de pondération et de la moyenne pondérée des paramètres dans les modèles auxiliaires.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C0, C01, C02, C1, C13, C5, C50, C51, C52, C53