C - Méthodes mathématiques et quantitatives

• Combining Large Numbers of Density Predictions with Bayesian Predictive Synthesis

  Document de travail du personnel 2023-45 Tony Chernis

  Je montre comment combiner un grand nombre de prévisions au moyen de différentes approches dans le cadre d’une synthèse de prévisions bayésienne. Je constate que les techniques qui permettent de sélectionner et de combiner quelques prévisions – soit l’utilisation de mesures de rétrécissement a priori basées sur un modèle global-local – sont celles qui donnent les meilleurs résultats.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C11, C5, C52, C53, E, E3, E37

• Digitalization: Implications for Monetary Policy

  Document d’analyse du personnel 2023-18 Vivian Chu, Tatjana Dahlhaus, Christopher Hajzler, Pierre-Yves Yanni

  Nous explorons les implications de la numérisation pour la politique monétaire, à la fois en ce qui a trait à l’effet de la politique monétaire sur l’économie et en termes d’analyse des données et de communication avec le public.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Communications sur la politique monétaire, Inflation et prix, Numérisation, Politique monétaire, Structure de marché et établissement des prix, Transmission de la politique monétaire Code(s) JEL : C, C4, C8, E, E3, E31, E32, E5, E52

• Unmet Payment Needs and a Central Bank Digital Currency

  Document d’analyse du personnel 2023-15 Christopher Henry, Walter Engert, Alexandra Sutton-Lalani, Sebastian Hernandez, Darcey McVanel, Kim Huynh

  Nous analysons les habitudes de paiement des Canadiens dans l’environnement des paiements actuel et dans un environnement hypothétique sans argent comptant.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Billets de banque, Monnaies numériques et technologies financières, Recherches menées par les banques centrales, Services financiers Code(s) JEL : C, C1, C12, C9, E, E4, O, O5, O54

• Generalized Autoregressive Gamma Processes

  Document de travail du personnel 2023-40 Bruno Feunou

  Nous présentons les processus gamma autorégressifs généralisés (GARG), une catégorie de processus autorégressifs et moyennes mobiles où la dynamique de chacun des moments conditionnels est influencée par une différente moyenne mobile identifiable de la variable d’intérêt. Nous montrons que l’utilisation de processus GARG réduit les erreurs d’évaluation de façon nettement plus importante que les processus gamma autorégressifs existants.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C58, G, G1, G12