Travaux de recherche du personnel

• Analyzing Default Risk and Liquidity Demand during a Financial Crisis: The Case of Canada

  Document de travail du personnel 2011-17 Jason Allen, Ali Hortaçsu, Jakub Kastl

  Les auteurs analysent la fiabilité des prix des contrats de swap sur défaillance comme indicateurs des probabilités de défaut durant la crise financière de 2007-2008.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Institutions financières, Marchés financiers, Systèmes de compensation et de règlement des paiements Code(s) JEL : E, E4, E42, E5, E58, G, G0, G01, G2, G28

• The Impact of Operational Events on the Network Structure of the LVTS

  Document d’analyse du personnel 2011-7 Tom Roberts

  L’auteur utilise une approche quantitative d’analyse des réseaux afin d’évaluer comment les institutions qui font partie du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) réagissent en cas de panne partielle chez d’autres participants.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Systèmes de compensation et de règlement des paiements Code(s) JEL : C, C4, C49, G, G1, G14, G2, G21

• Real-Time Forecasts of the Real Price of Oil

  Document de travail du personnel 2011-16 Christiane Baumeister, Lutz Kilian

  Les auteurs construisent un ensemble de données mensuelles en temps réel qui regroupe les cuvées relatives à la période allant de janvier 1991 à décembre 2010 et qui se prête à la génération de prévisions du prix réel du pétrole à partir de divers types de modèles.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Questions internationales Code(s) JEL : C, C5, C53, E, E3, E32, Q, Q4, Q43