Simulating Intraday Transactions in the Canadian Retail Batch System

Cette étude propose une méthode inédite pour simuler les transactions intrajournalières dans le système canadien de traitement par lots des paiements de détail. Il est actuellement impossible d’obtenir des données sur de telles transactions. Bien que la méthode de simulation soit démontrée dans le domaine des systèmes de paiement, elle se révèle très prometteuse pour combler le manque de données détaillées quand on dispose uniquement de renseignements généraux agrégés. La méthode fait appel au concept de composition des nombres entiers en analyse combinatoire pour diviser la valeur et le volume totaux quotidiens (disponibles) en points de données individuels (non disponibles) au cours de la journée. L’algorithme applique également une technique pour intégrer tout profil chronologique intrajournalier (connu ou hypothétique) afin de rapprocher les données simulées de la réalité. Les résultats de la simulation montrent que la distribution des probabilités de la valeur des paiements individuels est remarquablement stable dans les échantillonnages aléatoires répétés. On peut donc supposer que cette méthode de simulation offre un haut niveau de précision et qu’elle est très viable. De plus, les densités des transactions intrajournalières simulées sont invariablement étalées vers la gauche de la valeur moyenne des paiements, ce qui illustre la nature des systèmes de paiement de détail.