Progrès récents de la recherche dans les domaines des titres à revenu fixe et de la macrofinance
Mot de bienvenue
Ali Dastmalchian, doyen, École de commerce Beedie, Université Simon Fraser
Séance 1 : Communication de la politique monétaire
Président des séances du matin : Jens Christensen, Banque fédérale de réserve de San Francisco
Central Bank Communication and the Yield Curve
Matteo Leombroni, Université de Stanford
Andrea Vedolin, London School of Economics et Centre for Economic Policy Research
Gyuri Venter, École de commerce de Copenhague
Paul Whelan, École de commerce de Copenhague
Commentateur : John Rogers, Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale
Identifying the Effects of Partially-Measured News Surprises
Refet Gürkaynak, Université Bilkent et Centre for Economic Policy Research
Burcin Kisacikoglu, Université Bilkent
Jonathan Wright, Université Johns Hopkins
Commentateur : Eric Swanson, Université de Californie à Irvine
Séance 2 : Canaux de transmission de l’assouplissement quantitatif
Expectation and Duration at the Effective Lower Bound
Thomas King, Banque fédérale de réserve de Chicago
Commentateur : Don Kim, Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale
Quantitative Easing and the Fiscal Theory
Alexandre Corhay, Université de Toronto
Howard Kung, London Business School
Gonzalo Morales, Université de l’Alberta
Commentateur : Ian Dew-Becker, École de gestion Kellogg, Université Northwestern
Term Structure and Macro-Financial Linkages
Présentation : Lynn Patterson, sous-gouverneure, Banque du Canada
Conférencier : Tobias Adrian, conseiller financier et directeur du département des Marchés monétaires et de capitaux, Fonds monétaire international
Séance 3 : Tendances macroéconomiques et courbe de rendement
Président des séances de l’après-midi : Jean-Sébastien Fontaine, Banque du Canada
Interest Rates Under Falling Stars
Michael Bauer, Banque fédérale de réserve de San Francisco
Glenn Rudebusch, Banque fédérale de réserve de San Francisco
Commentatrice : Anna Cieslak, École de commerce Fuqua, Université Duke
A Time Series Model of Interest Rates With the Effective Lower Bound
Benjamin Johannsen, Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale
Elmar Mertens, Banque des Règlements Internationaux
Commentateur : Greg Duffee, Université Johns Hopkins
Séance 4 : Risque de crédit
Affine Modelling of Credit Risk, Pricing of Credit Events and Contagion
Alain Monfort, Centre de recherche en économie et statistique et Banque de France
Fulvio Pegoraro, Banque de France et Centre de recherche en économie et statistique
Jean-Paul Renne, HEC Lausanne
Guillaume Roussellet, École de commerce Stern, Université de New York
Commentateur : Gustavo Schwenkler, Université de Boston
Credit-Implied Volatility
Bryan Kelly, Université de Chicago et National Bureau of Economic Research
Gerardo Manzo, Université de Chicago et Two Sigma
Diogo Palhares, AQR
Commentateur : Lukas Schmid, École de commerce Fuqua, Université Duke
Séance 5 : Évaluation des actifs et primes de risque
Président des séances du matin : Michael Bauer, Banque fédérale de réserve de San Francisco
Low Inflation: High Default Risk and High Equity Valuations
Harjoat Bhamra, Imperial College Business School
Christian Dorion, HEC Montréal
Alexandre Jeanneret, HEC Montréal
Michael Weber, École de commerce Booth, Université de Chicago
Commentatrice : Min Wei, Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale
Ambiguity, Nominal Bond Yields, and Real Bond Yields
Guihai Zhao, Banque du Canada
Commentatrice : Carolin Pflueger, Université de la Colombie-Britannique
Séance 6 : Incertitude et volatilité
The Term Structure and Inflation Uncertainty
Tomas Breach, Banque fédérale de réserve de Chicago
Stefania D’Amico, Banque fédérale de réserve de Chicago
Athanasios Orphanides, École de gestion Sloan, MIT
Commentateur : Philippe Mueller, London School of Economics
What Fed Funds Futures Tell Us about Monetary Policy Uncertainty
Jean-Sébastien Fontaine, Banque du Canada
Commentateur : Albert Chun, Université du Queensland
Mot de la fin
Glenn Rudebusch, conseiller principal en politiques, Banque fédérale de réserve de San Francisco