Atelier sur la structure des marchés financiers
Nota : Les études énumérées ci-après émanent directement de leurs auteurs, et les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue ou les politiques de la Banque du Canada. Si les auteurs d'un document ne sont pas des employés de la Banque, ce dernier peut être soumis à la politique du droit d'auteur de l'organisme auquel ils appartiennent ou à celle de leur pays, et le document ne doit pas être reproduit, en tout ou en partie, sans leur autorisation. Les études sont publiées uniquement dans la langue de rédaction.
Modern Market Makers
Présentation : Andreas Park (Université de Toronto)
Exposé : Narayan Bulusu (Banque du Canada)
Every Cloud Has a Silver Lining: Fast Trading, Microwave Connectivity and Trading Costs
Présentation : Andriy Shkilko (Université Wilfrid Laurier)
Exposé : Jonathan Witmer (Banque du Canada)
Cash Calls and the Stability of Cleared Derivatives Markets: Implications for CCP Recovery and Resolution
Présentation : Radoslav Raykov (Banque du Canada)
Exposé : Michael Mueller (Banque du Canada)
Présentation principale – Crowded Positions, Systemic Risk, and Central Clearing
Présentation : Albert Menkveld (VU Amsterdam)
Liquidity Provision and Adverse Selection in the Equity Options Market
Présentation : Ruslan Goyenko (Université McGill)
Exposé : Sermin Gungor (Banque du Canada)
Scarcity effects of QE: A transaction-level analysis in the Bund market
Présentation : Ryan Riordan (Université Queen’s)
Exposé : Bruno Feunou (Banque du Canada)
Speed Segmentation on TMX Alpha
Présentation : Adrian Walton (Banque du Canada)
Exposé : Michael Brolley (Université Wilfrid Laurier)