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Small‐Sample Tests for Stock Return Predictability with Possibly Non‐Stationary Regressors and GARCH‐Type Effects
Nous développons une méthode de simulation pour tester la prévisibilité du rendement des actions à l’aide de multiples variables de régression. Le processus déterminant les variables de régression n’est aucunement restreint et la méthode de simulation reste valide à distance finie même en présence de distributions autres que la loi normale et d’effets GARCH sur le rendement des actions. -
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2 mars 2017
Le mercure monte : les changements climatiques et l’avenir de l’économie canadienne
Le sous-gouverneur Tim Lane traite des conséquences du réchauffement climatique – et des mesures visant à le combattre – pour l’économie et le système financier du Canada. -
1er mars 2017
La Banque du Canada commence à publier de nouvelles données sur les taux de change
La Banque du Canada commence aujourd’hui à publier de nouvelles données sur les taux de change de 26 devises, exclusivement à des fins de statistique, d’analyse et d’information. -
1er mars 2017
La Banque du Canada laisse inchangé le taux cible du financement à un jour à 1/2 %
La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 1/2 %. Le taux officiel d’escompte demeure à 3/4 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 1/4 %.
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