Méthodes économétriques et statistiques

• The Role of Card Acceptance in the Transaction Demand for Money

  Document de travail du personnel 2014-44 Kim Huynh, Philipp Schmidt-Dengler, Helmut Stix

  L’utilisation de cartes de paiement, qu’il s’agisse de cartes de débit ou de crédit, se généralise dans les économies développées. Le règlement en espèces y reste toutefois très répandu.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Billets de banque, Méthodes économétriques et statistiques, Monnaies numériques et technologies financières, Services financiers Code(s) JEL : C, C3, C35, C8, C83, E, E4, E41

• Balance Sheets of Financial Intermediaries: Do They Forecast Economic Activity?

  Document de travail du personnel 2014-40 Rodrigo Sekkel

  Dans cette étude, l’auteur effectue une analyse en temps réel du pouvoir prédictif hors échantillon des données de bilan agrégées de divers intermédiaires financiers relativement à un large éventail de mesures de l’activité économique américaine.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C53

• Real-Time Nowcasting of Nominal GDP Under Structural Breaks

  Document de travail du personnel 2014-39 William A. Barnett, Marcelle Chauvet, Danilo Leiva-Leon

  Dans cette étude, les auteurs proposent un modèle qui permet d’évaluer de façon précoce la croissance actuelle du PIB nominal des États-Unis, laquelle est considérée comme une possible nouvelle cible de politique monétaire. Les prévisions concernant la période en cours sont établies à partir des mêmes informations dont disposent les décideurs à ce moment précis.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E2, E27, E3, E31, E32

• A New Approach to Infer Changes in the Synchronization of Business Cycle Phases

  Document de travail du personnel 2014-38 Danilo Leiva-Leon

  Dans cette étude, l’auteur propose un modèle markovien à changement de régime pour repérer de façon endogène : 1) les régimes dont les économies entrent simultanément en récession ou dans une phase d’expansion et 2) les régimes dont les économies ne sont pas synchronisées et suivent pour l’essentiel des cycles indépendants.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Évolution économique régionale, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, C4, C45, E, E3, E32

• Predicting Financial Stress Events: A Signal Extraction Approach

  Document de travail du personnel 2014-37 Ian Christensen, Fuchun Li

  Les auteurs proposent un système d’alerte avancée visant à déterminer la probabilité de survenue d’un épisode de tension financière à un moment donné. Pour ce faire, ils s’appuient sur le modèle de détection des signaux élaboré par Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1998), qui leur permet de surveiller l’évolution de plusieurs indicateurs économiques susceptibles d’afficher un comportement inhabituel dans les périodes précédant un épisode de tension financière.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C1, C14, C4, E, E3, E37, E4, E47, F, F3, F36, F37, G, G0, G01, G1, G17