G21 - Banques; autres institutions de dépôt; institutions de microcrédit; prêts hypothécaires

• Optimal Margining and Margin Relief in Centrally Cleared Derivatives Markets

  Document de travail du personnel 2014-29 Radoslav Raykov

  Un grand défi en matière de politiques que posent les chambres de compensation des produits dérivés est le fait que leurs exigences en matière de garanties peuvent monter en flèche en périodes de tensions, réduisant ainsi la liquidité du marché et exacerbant les ralentissements économiques.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Modèles économiques, Systèmes de compensation et de règlement des paiements Code(s) JEL : G, G1, G19, G2, G21

• Filling in the Blanks: Network Structure and Interbank Contagion

  Document de travail du personnel 2014-26 Kartik Anand, Ben Craig, Goetz von Peter

  Le réseau de liens financiers est important dans de nombreux segments des secteurs bancaire et financier. Pourtant, dans bien des cas, les liens bilatéraux ne sont pas observés et la méthode de l’entropie maximale est la plus couramment utilisée pour estimer les expositions au risque de contrepartie.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Institutions financières, Méthodes économétriques et statistiques, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C6, C63, D, D8, D85, G, G2, G21, L, L1, L14
• 12 juin 2014

  L’application des tests de résistance au système bancaire canadien : une approche systémique

  Revue du système financier - Juin 2014 Kartik Anand, Guillaume Bédard-Pagé, Virginie Traclet

  Les autorités et les entités du secteur financier de par le monde se servent des tests de résistance pour évaluer les effets potentiels des risques pesant sur le système financier. Kartik Anand, Guillaume Bédard-Pagé et Virginie Traclet décrivent différentes méthodes utilisées à cette fin et mettent l’accent sur le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers, ou CERM, le modèle novateur et rigoureux élaboré par la Banque du Canada. Ils présentent aussi les résultats du test de résistance effectué en 2013 pour le Canada dans le cadre du Programme d’évaluation du secteur financier du Fonds monétaire international, et mettent notamment en lumière l’apport considérable du CERM à cet égard.

  Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier Sujet(s) : Institutions financières, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C6, C63, G, G0, G01, G2, G21