5 novembre 2013
Vers une croissance plus équilibrée et plus durable
Le sous-gouverneur John Murray traite de la transition vers une croissance économique mondiale plus stable et plus équilibrée.
Posts
-
-
4 novembre 2013
Sommaire de l’enquête de 2013 sur la couverture du risque de change au Canada
Depuis 2004, la Banque du Canada réalise chaque année une enquête qualitative auprès des banques en vue d’évaluer l’activité de couverture du risque de change de leur clientèle. -
-
-
31 octobre 2013
La Banque du Canada et d’autres banques centrales annoncent la conversion des accords bilatéraux temporaires de swap de devises existants en facilités permanentes
La Banque du Canada, la Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre, la Banque du Japon, la Banque nationale suisse et la Réserve fédérale des États-Unis ont annoncé jeudi la conversion de leurs accords bilatéraux temporaires de swap de devises en facilités permanentes; ces facilités resteront en place jusqu’à nouvel ordre. -
30 octobre 2013
Recherche mensuelle - Octobre 2013
Ce bulletin mensuel présente les publications les plus récentes des économistes de la Banque du Canada, y compris les études parues dans des publications externes et les documents de travail publiés dans le site de la Banque. -
29 octobre 2013
La promesse du potentiel
Dans son discours intitulé La promesse du potentiel, la sous-gouverneure Agathe Côté traite de la production potentielle au Canada et de ses implications pour l’économie et l’inflation. -
29 octobre 2013
Déclaration préliminaire devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes
Tiff et moi vous remercions de votre invitation à venir discuter avec vous de la livraison d’octobre du Rapport sur la politique monétaire, que la Banque a publiée la semaine dernière. La Banque s’est engagée à communiquer ses objectifs ouvertement et efficacement et à rendre compte de ses actes devant les Canadiens. L’un des meilleurs […] -
-
Measuring Uncertainty in Monetary Policy Using Implied Volatility and Realized Volatility
Dans cette étude, les auteurs mesurent l’incertitude entourant l’évolution future du taux directeur en s’appuyant à la fois sur la volatilité implicite, calculée à partir des prix des options sur taux d’intérêt, et sur la volatilité réalisée, établie en fonction des prix intrajournaliers des contrats à terme sur taux d’intérêt.