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• Volatility Forecasting when the Noise Variance Is Time-Varying

  Document de travail du personnel 2013-48 Selma Chaker, Nour Meddahi

  Les auteurs analysent l’apport, pour la prévision de la volatilité, d’un modèle dans lequel une relation est établie entre la volatilité fondamentale et les frictions qui caractérisent les prix observés à haute fréquence. L’originalité de leur approche réside dans le fait que, du moment où la variance du bruit est liée à la volatilité fondamentale des rendements, ce modèle est susceptible d’améliorer les prévisions de la volatilité basées sur la variance réalisée.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C1, C14, C5, C51, C58

• CoMargin

  Document de travail du personnel 2013-47 Jorge Cruz Lopez, Jeffrey H. Harris, Christophe Hurlin, Christophe Pérignon

  Les auteurs présentent la CoMargin, une nouvelle méthodologie permettant d’estimer les exigences en matière de dépôts de marge que devraient imposer les contreparties centrales sur le marché de produits dérivés.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Institutions financières, Marchés financiers, Méthodes économétriques et statistiques, Stabilité financière Code(s) JEL : G, G1, G13
• 20 décembre 2013

  Résultats de l'opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan - 20 décembre 2013

  Résultats de l'opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan pour aujourd'hui.

  Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés
• 19 décembre 2013

  La Banque du Canada dévoile les modalités d’une opération de prise en pension à plus d’un jour à des fins de gestion de bilan

  La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle effectuera une opération de prise en pension à plus d’un jour à des fins de gestion de bilan.

  Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés

• Heterogeneous Returns to U.S. College Selectivity and the Value of Graduate Degree Attainment

  Document de travail du personnel 2013-46 Mai Seki

  Les études existantes sur les rendements découlant de la sélection des établissements universitaires ont produit des résultats contradictoires, en raison principalement de la difficulté de prendre en compte les critères basés sur des aptitudes inobservables utilisés pour le choix des établissements plus sélectifs.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés du travail Code(s) JEL : C, C3, C30, I, I2, I21

• Lessons from the Financial Crisis: Bank Performance and Regulatory Reform

  Document d’analyse du personnel 2013-4 Neville Arjani, Graydon Paulin

  Les systèmes financiers de certains pays se sont bien mieux comportés que d’autres lors de la crise financière mondiale de 2007-2009.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) : Institutions financières, Réglementation et politiques relatives au système financier Code(s) JEL : G, G2, G21, G28
• 18 décembre 2013

  Consultation publique : Indications concernant les normes de la Banque du Canada en matière de gestion des risques pour les infrastructures de marchés financiers désignées - Norme 2 : Gouvernance

  La Banque du Canada, conjointement avec l’Autorité des marchés financiers du Québec, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, publie aujourd’hui une version provisoire des indications concernant ses normes de gestion des risques pour les infrastructures de marchés financiers (IMF) canadiennes désignées.

  Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés
• 18 décembre 2013

  Résultats de l'opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan - 18 décembre 2013

  Résultats de l'opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan pour aujourd'hui.

  Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés
• 18 décembre 2013

  Résultats de l'opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan - 18 décembre 2013

  Voici les résultats de l'opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan pour aujourd'hui.

  Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés
• 17 décembre 2013

  La Banque du Canada dévoile les modalités d’une opération de prise en pension à plus d’un jour à des fins de gestion de bilan

  La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle effectuera une opération de prise en pension à plus d’un jour à des fins de gestion de bilan.

  Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés