8e atelier annuel des banques centrales sur la microstructure des marchés financiers
Nota : Les études énumérées ci-après émanent directement de leurs auteurs, et les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue ou les politiques de la Banque du Canada. Si les auteurs d'un document ne sont pas des employés de la Banque, ce dernier peut être soumis à la politique du droit d'auteur de l'organisme auquel ils appartiennent ou à celle de leur pays, et le document ne doit pas être reproduit, en tout ou en partie, sans leur autorisation. Les études sont publiées uniquement dans la langue de rédaction.
Rise of the Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market
Présentation : Alain Chaboud, Benjamin Chiquoine, Erik Hjalmarsson et Clara Vega
Exposé : Cheng Gao
The Trading Profits of High Frequency Traders
Présentation : Matthew Baron, Jonathan Brogaard et Andrei Kirilenko
Exposé : Ryan Riordan
Hidden Liquidity: Some New Light on Dark Trading
Présentation : Gideon Saar
Exposé : Haoxiang Zhu
Dark Pool Exclusivity Matters
Présentation : Leslie Boni, David Brown et Chris Leach
Exposé : Nikil Chande
Présentation principale - Dark Liquidity and Fragmented Markets
Présentation : Doug Clark
The Homogenization of US Equity Trading
Présentation : Lawrence Harris
Predatory or Sunshine Trading? Evidence from Crude Oil ETF Rolls
Présentation : Hendrik Bessembinder, Allen Carrion, Laura Tuttle et Kumar Venkataraman
Exposé : Ruslan Goyenko
Maker-Taker Fees and Informed Trading in a Low-Latency Limit-Order Market
Présentation : Michael Brolley et Katya Malinova
Exposé : Liyan Yang
Identifying Cross-Sided Liquidity Externalities: A Tale of the Two-sided Markets
Présentation : Johannes Skjeltorp, Elvira Sojli et Wing Wah Tham
Exposé : Michael Brolley
News Trading and Speed
Présentation : Thierry Foucault, Johan Hombert et Ioanid Rosu
Exposé : Mao Ye
High-Frequency Trading in the US Treasury Market – Evidence around Macroeconomic News Announcements
Présentation : George Jiang, Ingrid Lo et Giorgio Valente
Exposé : Sarah Zhang
Reducing Opaqueness in Over-the-Counter Markets
Présentation : Zhuo Zhong
Exposé : Joshua Slive
Bid-Ask Spreads and the Pricing of Securitizations: 144a vs. Registered Securitizations
Présentation : Burton Hollifield, Artem Neklyudov et Chester Spatt
Exposé : Allen Carrion
Présentation principale - HFT
Présentation : Charles Jones
FX Market Illiquidity and Funding-Liquidity Constraints
Présentation : Chiara Banti et Kate Phylaktis
Exposé : Hans Jorgen Tranvag
Market Order Flows, Limit Order Flows and Exchange Rate Dynamics
Présentation : Roman Kozhan, Michael Moore et Richard Payne
Exposé : Martin Evans