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• 17 décembre 2010

  Sommaire de l’enquête de 2010 sur la couverture du risque de change dans les entreprises canadiennes

  Depuis 2004, la Banque du Canada sonde chaque année des banques actives sur le marché canadien des changes, notamment les onze membres du Comité canadien des marchés des changes (CCMC), en leur soumettant un questionnaire pour évaluer les stratégies de couverture du risque de change utilisées par leur clientèle d’entreprises canadiennes.

  Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés Source(s) : Comité canadien du marché des changes
• 16 décembre 2010

  Résultats de l'opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan - 16 décembre 2010

  Résultats de l'opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan pour aujourd'hui.

  Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés
• 15 décembre 2010

  La Banque du Canada dévoile les modalités d'une opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan

  La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle effectuera une opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan.

  Type(s) de contenu : Médias, Avis aux marchés

• The Macroeconomic Implications of Changes in Bank Capital and Liquidity Requirements in Canada: Insights from the BoC-GEM-FIN

  Document d’analyse du personnel 2010-16 Carlos De Resende, Ali Dib, Nikita Perevalov

  Les auteurs mènent des simulations au moyen de BOC-GEM-FIN – la version du modèle de l'économie mondiale de la Banque du Canada (BOC-GEM) qui intègre des frictions financières du côté tant de l'offre que de la demande de crédit – dans le but d'analyser les répercussions qu'auraient des modifications de la réglementation bancaire dans l'économie canadienne.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Sujet(s) de recherche: Institutions financières, Modèles économiques, Questions internationales, Stabilité financière Code(s) JEL : E, E3, E32, E4, E44, E5, G, G1, G2

• Adverse Selection, Liquidity, and Market Breakdown

  Document de travail du personnel 2010-32 Koralai Kirabaeva

  L'auteure étudie l'interaction entre l'antisélection, le risque de liquidité et les croyances concernant le risque systémique dans la détermination du degré de liquidité du marché, des prix des actifs et du niveau de bien-être. La présence, même faible, d'antisélection sur le marché des actifs peut entraîner l'effondrement des prix de vente, voire la défaillance du marché si elle s'accompagne d'une ruée vers la liquidité, d'une évaluation incorrecte du risque systémique ou d'une incertitude quant à la valeur des actifs. La possibilité de négocier sur la base d'informations privées accroît le bien-être lorsque l'antisélection ne mène pas à la défaillance du marché.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Institutions financières, Marchés financiers, Stabilité financière Code(s) JEL : D, D8, D82, G, G0, G01, G1, G11
• 13 décembre 2010

  Les perceptions de taux bas accroissent les risques, selon le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney

  Relations avec les médias Toronto (Ontario)

  Des facteurs cycliques et structurels ont entraîné un contexte de bas taux d’intérêt, a mentionné le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, dans un discours où il a passé en revue les implications d’un tel contexte pour la stabilité financière et la croissance économique au Canada et à l’échelle mondiale.

  Type(s) de contenu : Médias, Communiqués
• 13 décembre 2010

  Vivre en période prolongée de bas taux d’intérêt

  Discours Mark Carney Economic Club of Canada Toronto (Ontario)

  La turbulence que traverse l’Europe en ce moment nous rappelle que la crise n’est pas terminée, mais qu’elle vient simplement d’entrer dans une nouvelle phase. Dans un monde submergé par les dettes, l’assainissement du bilan des banques, des ménages et des pays exigera des années.

  Type(s) de contenu : Médias, Discours et activités publiques, Discours
• 9 décembre 2010

  Les contreparties centrales et le risque systémique

  Revue du système financier - Décembre 2010 Eric Tuer, Nicholas Labelle, Nikil Chande

  Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
• 9 décembre 2010

  Le volant de fonds propres contracyclique des banques au Canada : pistes de réflexion

  Revue du système financier - Décembre 2010 David Xiao Chen, Ian Christensen

  Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier
• 9 décembre 2010

  Les fonds propres conditionnels et la requalification de créances en actions ordinaires : des outils de résolution des défaillances bancaires

  Revue du système financier - Décembre 2010 Chris D'Souza, Liane Orsi, Toni Gravelle, Walter Engert

  Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue du système financier