Liquidité et système financier
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« Liquidity Hoarding, Network Externalities, and Interbank Market Collapse »
Exposé : Prasanna Gai et Sujit Kapadia
« Macroprudential Capital Requirements and Systemic Risk »
Exposé : Céline Gauthier, Alfred Lehar et Moez Souissi
« Liquidity and Bank Capital Requirements »
Exposé : Hajime Tomura
« Laying Off Credit Risk: Loan Sales and Credit Default Swaps »
Exposé : Christine A. Parlour et Andrew Winton
« The Evolution of a Financial Crisis: Panic in the Asset-Backed Commercial Paper Market »
Exposé : Daniel Covitz, Nellie Liang et Gustavo Suarez
« Rollover Risk and Market Freezes »
Exposé : Douglas Gale, Viral Acharya et Tanju Yorulmazer
« Illiquidity Component of Credit Risk »
Exposé : Stephen Morris et Hyun Song Shin
« Dynamic Debt Runs »
Exposé : Zhiguo He et Wei Xiong
« On Informationally Efficient Markets and Efficient Market Outcomes in Monetary »
(Nouveau titre : On the Societal Benefits of Non-Disclosure Policies in Monetary Economies)
Exposé : David Andolfatto
« Liquidity, Innovation and Growth »
Exposé : Shouyong Shi, Aleksander Berentsen et Mariana Rojas Breu
« Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis »
Exposé : Nobuhiro Kiyotaki et Mark Gertler
« Bond Liquidity Premia »
Exposé : Jean-Sébastien Fontaine et René Garcia
« Funding Liquidity Risk: Definition and Measurement »
Exposé : Mathias Drehmann et Kleopatra Nikolaou