Marchés des titres à revenu fixe
Nota : Les études énumérées ci-après émanent directement de leurs auteurs, et les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue ou les politiques de la Banque du Canada. Si les auteurs d'un document ne sont pas des employés de la Banque, ce dernier peut être soumis à la politique du droit d'auteur de l'organisme auquel ils appartiennent ou à celle de leur pays, et le document ne doit pas être reproduit, en tout ou en partie, sans leur autorisation. Les études sont publiées uniquement dans la langue de rédaction.
« Term Premium Dynamics and the Taylor Rule »
Exposé : Michael Gallmeyer, Burton Hollifield, Francisco Palomino et Stanley Zin
Commentaire : Angelo Melino
« Bond Supply and Excess Bond Returns »
Exposé : Robin Greenwood et Dimitri Vayanos
Commentaire : Francisco Palomino
« How Arbitrage-Free is the Nelson-Siegel Model? »
Exposé : Laura Coroneo, Ken Nyholm et Rosita Vidova-Keleva
Commentaire : Albert Lee Chun (HEC)
« No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth »
Caroline Jardet, Alain Monfort et Fulvio Pegoraro
Commentaire : R. Mark Reesor
« Are Bond Premia Countercyclical? »
Monika Piazzesi et Martin Schneider
« Information Shocks, Liquidity Shocks, Jumps, and Price Discovery - Evidence from the U.S. Treasury Market »
Exposé : George J. Jiang, Ingrid Lo et Adrien Verdelhan
Commentaire : Clifton Green
« Jump and Cojump Risk in Subprime Home Equity Derivatives »
Exposé : Bruce Mizrach
Commentaire : Clara Vega
« A Black Swan in the Money Market »
Exposé : John B. Taylor et John C. Williams
Commentaire : Zhenyu Wang
« Residential Mortgage Credit Derivatives »
Exposé : Jefferson Duarte et Douglas A. McManus
Commentaire : Toni Gravelle
« The Bond Premium in a DSGE Model with Long-Run Real and Nominal Risks »
Exposé : Glenn D. Rudebusch et Eric T. Swanson
Commentaire : Sharon Kozicki
« The Term Structure of Inflation Expectations »
Exposé : Mikhail Chernov et Philippe Mueller
Commentaire : Scott Joslin
« Credit Contagion from Counterparty Risk »
Exposé : Philippe Jorion et Gaiyan Zhang
Commentaire : Jun Yang
« Exploring Dynamic Default Dependence »
Exposé : Peter Christoffersen, Jan Ericsson, Kris Jacobs et Xisong Jin
Commentaire : Stuart M. Turnbull
« Price Dispersion in OTC Markets: A New Measure of Liquidity »
Exposé : Rainer Jankowitsch, Amrut Nashikkar et Marti G. Subrahmanyam
Commentaire : Chris D’Souza
« Liquidity and Credit Default Swap Spreads »
Exposé : Dragon Yongjun Tang et Hong Yan
Commentaire : Jean-Sébastien Fontaine