G1 - Marchés financiers

• Risk-Cost Frontier and Collateral Valuation in Securities Settlement Systems for Extreme Market Events

  Document de travail du personnel 2006-17 Alejandro García, Ramazan Gençay

  Les auteurs examinent comment la théorie des valeurs extrêmes permet d'obtenir une évaluation robuste du montant de la garantie nécessaire à la couverture des fluctuations extrêmes de la valeur de marché de l'actif remis en nantissement.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Stabilité financière, Systèmes de compensation et de règlement des paiements Code(s) JEL : C, C1, G, G0, G1

• Benchmark Index of Risk Appetite

  Document de travail du personnel 2006-16 Miroslav Misina

  Les modifications de l'appétit des investisseurs pour le risque ont été invoquées pour expliquer toute une gamme de phénomènes observés sur les marchés d'actifs.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Modèles économiques Code(s) JEL : G, G1, G12