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• An Intraday Analysis of the Effectiveness of Foreign Exchange Intervention

  Document de travail du personnel 1999-4 Neil Beattie, Jean-François Fillion

  Les auteurs cherchent à établir si les interventions officielles du Canada sur le marché des changes réussissent à modérer la volatilité intrajournalière du taux de change du dollar canadien par rapport à la devise américaine. Pour étudier cette question, ils font appel aux cours cotés par le dollar toutes les dix minutes sur une période […]

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Taux de change Code(s) JEL : F, F3, F31, G, G1, G15

• Yield Curve Modelling at the Bank of Canada

  Rapport technique n° 84 David Bolder, David Stréliski

  Le principal objectif des auteurs est d'établir un cadre d'analyse permettant d'élaborer une base de données chronologiques relative aux courbes théoriques de taux de rendement coupon zéro et de taux à terme estimées à partir des cours des titres du gouvernement canadien.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Rapports techniques Sujet(s) : Modèles économiques