C3 - Modèles à équations multiples ou simultanées et/ou à variables multiples

• A Discussion of the Reliability of Results Obtained with Long-Run Identifying Restrictions

  Document de travail du personnel 1998-4 Pierre St-Amant, David Tessier

  Dans un article récent, Faust et Leeper (1997) analysent les raisons pour lesquelles on ne pourrait se fier aux déductions tirées de vecteurs autorégressifs structurels (VARS) assortis de restrictions d'identification à long terme. Pierre St-Amant et David Tessier soutiennent, dans leur étude, que la portée pratique des arguments invoqués par ces auteurs n'est pas dramatique. […]

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3